在测试过程中更改系统,最常见的回测错误

  这个很常见……


  “我在这里只做一点小调整。”


  “哦,这可能会更好。”


  当您在测试过程中更改系统时,您的数据受到了污染。


  就像有人把苹果汁和橙汁混合在一起,然后给你喝,然后问你哪个更好喝。


  显然,这是不可能的,因为你同时品尝了它们。


  同样,当您更改交易系统的规则时,您不知道您的新规则在过去会如何执行,您也不知道您的原始规则在更改后会如何执行。


  分别测试每个系统,并用完整的数据评估每个系统。