什么是算法交易？

　　算法交易简单来说就是通过算法将交易想法或模型转化为可行的策略。它基本上涉及交易分析和操作的自动化，完全避免人工干预。算法交易扩大了交易者在线投机金融资产的可能性，因为它有助于保持纪律（无情绪干扰），允许回溯测试，并实现策略应用的一致性。现在，借助全新、先进的MetaTrader 5平台，交易者可以体验算法交易的简单性和高效性前所未有。mt5交易软件上算法交易的所有组件均在集成开发环境中协调并可用，交易者和开发人员可以在其中访问整个应用程序开发周期。

　　谁使用算法交易

　　不同类型的市场参与者使用算法交易来降低风险或提高交易效率。共同基金和保险公司等机构投资者使用算法交易在市场上执行大额订单，以免影响标的资产的价格。这些买方公司通常会在市场上建立中长期头寸。还有一些短期交易者，例如 HFT（高频交易者）和黄牛，他们利用算法交易来利用市场订单的快速执行。这具有使经纪公司等做市商受益的涓滴效应，他们能够为市场上的卖家保证足够的流动性。算法交易也被希望通过市场固定的进入和退出规则进行交易的系统交易者使用。算法交易的效率适合市场参与者，例如对冲基金和趋势追随者，他们希望在市场上自动执行已定义的规则系统。

　　算法交易的优点和缺点

　　除了优化订单输入速度和效率的实际优势之外，算法交易还有助于消除交易活动中的人类情绪。交易进入和退出是纯粹客观进行的，人类主观情绪不会干扰任何适当策略的逻辑或基本原理。即使在波动的市场或不利的条件下，算法交易也有助于保持纪律并保持一致的关注。应严格遵循既定的交易计划，并以最佳方式应用交易策略以获得最大绩效。不存在人为错误的风险，并且维护交易计划的完整性。算法交易还可以帮助交易者对其策略进行客观的回测和优化。回测允许交易者确定任何交易想法的可行性，并将特定规则应用于大量历史数据，以评估策略在不同情况下的表现。然后可以根据从市场中吸取的历史经验教训来优化策略，以在适当的市场条件下使用。

　　算法交易也有其缺点。对于交易者来说，存在过度优化策略的危险。经过一系列回溯测试后，交易者可能会不断调整策略，最终创建的策略在实际市场中部署时无法达到预期结果。此外，与计算机代码一样，算法交易策略很容易受到技术故障或其他连接故障的影响，从而可能导致错失机会。对于大盘来说，算法交易的执行速度可能会导致市场失衡，比如2010年的闪电崩盘，持续了36分钟，股市在短时间内下跌了近10%。此外，算法交易还会影响流动性，并消除交易者从市场微小价格变化中获利的潜力。

　　MT5 中的自动交易应用

　　MT5 中的自动化交易应用程序（例如EA交易）可大致分为两类：交易机器人和指标创建交易机器人是为了自动在您的账户中执行交易操作，而指标则旨在分析价格行为或识别图表上的价格模式。您可以将指标合并到交易机器人中以开发完整自动交易系统的。

　　MT5 中的交易机器人和指标

　　MT5 包含大量内置和自定义指标，但您可以通过浏览市场来访问更多指标。该市场实际上拥有最多的交易机器人、指标、脚本和其他交易应用程序，所有这些都可供 MT5 用户访问。有很多免费应用程序，但其他应用程序可以出租或直接购买。要购买任何交易应用程序，请访问其页面并单击“购买”'。还有代码库，它是一个免费的源代码库，适用于可在 MT5 上使用的众多交易应用程序。此外，在自由职业部分，您可以与自由职业 MT5 程序员签约，他们可以开发任何类型的交易应用程序，以在 MT5 平台上执行任何指定的功能。该过程完成后，应用程序将被下载到适当的文件夹，其名称添加到可直接从 MT5 图表访问的“导航器”上。出于安全目的，所有在市场上支付的款项都会被扣留，只有在客户表示满意时才会发放给卖家。

　　租用或购买交易应用程序更容易，但开发自己的交易应用程序可能会更好。虽然了解原生 MT5 编程语言可能会有所帮助，但由于平台上有多种辅助功能，因此没有必要。以 C++ 为模型的高级金融导向编程语言，可帮助交易者开发 MT5 交易应用程序和资源，例如：

　　专家顾问 (EA)

　　允许在 MT5 上应用自动交易策略的交易机器人。

　　自定义指标

　　自定义数学工具，可设计用于对 MT5 价格图表上的金融资产价格执行指定的分析运算。

　　脚本

　　这些是为在 MT5 应用程序上执行某些功能而开发的应用程序。例如，您可以开发一个脚本来关闭价格图表上的挂单。

　　库

　　这些是一组自定义函数，旨在允许在 MT5 上存储和轻松分发常用应用程序。

　　元编辑器

　　在 MT5 上开发自定义交易应用程序（如其前身MetaTrader 4）时，用户使用 MetaEditor，它是集成开发环境的主要组件。MetaEditor 允许创建、编辑、编译和调试源代码。

　　以下是 MetaEditor 的重要元素：

　　源代码

　　MetaEditor通过识别不同的源代码语言模式并提供有关如何使用不同功能的快速建议，使开发工作变得更加轻松。MetaEditor 还突出显示了程序源代码的各种元素，从而使导航变得更加容易，从而加快了开发过程。

　　调试

　　任何开发过程中都难免会出现一些错误。但 MetaEditor 具有内置调试器，可以通过逐步监视整个源代码的所有可变值来快速排除故障。

　　分析

　　MetaEditor 拥有专用工具，可以优化您的交易应用程序的性能。MetaEditor 分析器可以分析您的交易应用程序的性能，识别源代码中最慢的函数并对其进行无缝改进。

　　在 MT5 上运行 EA 交易

　　可通过 AvaTrade MT5 平台上的导航器窗口轻松访问 EA。找到 EA 后，双击它或将其拖放到图表上。第一次使用 EA 时，应用程序窗口将弹出两个选项卡：“公共”和“输入”。“通用”选项卡包含有关 EA 的信息以及允许修改信号设置和应用程序自动交易模式的选项。“输入”选项卡包含更多交易参数，可让您控制 EA 的活动。这些参数可以包括交易条件，例如手数、止盈/止损水平，甚至是值得关注的指标值。设置 EA 后，可以直接从工具栏在自动交易和手动交易之间切换。还有许多其他直接平台设置可以应用于 EA，例如切换账户或配置文件时禁用自动交易、允许 DLL（动态链接库）以及允许指定 URL 的 WebRequest。您还可以将常用的自动交易应用程序列为“收藏夹”，以便在您希望与它们进行交易时随时快速访问。

　　常见的算法交易策略

　　以下是一些最常见的算法交易策略：

　　趋势跟踪策略。这些策略旨在确保市场上只执行与主导趋势一致的交易。它们基于技术策略，例如移动平均线和通道突破。

　　套利机会。当不同市场或交易所的类似资产定价错误时，就会出现然后可以应用一种策略从一个市场购买资产，以便在另一个市场出售该资产，反之亦然。

　　指数基金再平衡。指数基金定期重新平衡，以维持基金的原始规格。当这种情况发生时，一些资产会被出售，以便交易者可以获得利润。

　　均值回归。这些策略计算资产随时间的平均价格。高价和低价被认为是暂时的，并基于它们最终将恢复到平均水平的假设进行交易。

　　时间加权平均价格。这些策略将大订单分解，并在市场上以均匀的时间段执行它们，以尽量减少对标的价格的影响。

　　成交量加权平均价格。这些策略根据标的资产的历史交易量概况执行大订单的较小部分。

　　策略测试与优化

　　显然，算法交易非常有吸引力，因为它允许以最纯粹的形式使用交易策略；没有疲劳，没有情绪或心理约束，并且能够全天候进行交易。但在开始之前，重要的是要确保 EA 已根据历史价格证明是成功的，并且它将根据设定的条件做出交易决策。值得庆幸的是，MT5 具有多货币和多线程策略测试器，允许在将 EA 用于实时金融市场之前对其进行彻底测试和优化。

　　它是多货币的，因为它支持对不同金融资产的并行测试和优化；它是多线程的，因为它允许使用更多的计算机资源来实现更快、更高效的操作。策略测试器允许对单个和多个金融资产进行回溯测试和前向测试。还可以进行优化，旨在确定您首选交易策略的最佳参数组合。使用策略测试器，您可以使用不同的参数运行单个或多个集合，并且您将收到结果的图形表示。

　　MetaTrader 5 明显扩展了算法交易的可能性。无论是通过您开发自己的自动交易策略还是从市场上最好的程序员和专业人士那里采购，MT5 都提供了体验算法交易的全部好处的平台。这些好处包括 24/7 客观交易、消除人为低效以及策略应用的一致性。