方向运动指标，正 DI （+DI） 和负 DI （-DI），构成方向运动系统，并且也作为平均方向运动指数 （ ADX ） 的一部分进行计算。

　　正 DI 和负 DI 分别绘制，+DI 通常以绿色突出显示，-DI 以红色突出显示。

　　定向运动的计算

　　1. 定向运动计算两个分量，+DM 和 –DM。这些都是最终 +DI 和 –DI 计算的输入。

　　+DM 等于当前价格柱的最高价减去前一个价格柱的最高价。

　　-DM 等于当前价格柱的低点减去前一个价格柱的低点。

　　将两者中较小的值重置为零。例如，如果 +DM 大于 –DM，则 –DM 为零，反之亦然。也有可能在 inside bar 的情况下两者都为零，在存在价格差距的某些情况下（即市场定期关闭，例如股票市场每天或外汇市场在周末）。读数为零表示在给定时间段内没有定向运动。

　　2. 接下来，计算每个周期的真实范围。

　　真实范围 （TR） = Max[（最高价 – 最低价）， （最高价 – 前收盘价）， （前收盘价 – 低价）]

　　+DM、-DM 和 TR 是针对每个周期计算的（通过每个价格柱内的价格数据）。然后使用指标开发者 Welles Wilder 提出的方法通过求和过程（即算术级数）对它们进行平滑处理。

　　为了平滑 X 个周期，将每个周期值的 1/X 作为指数平滑的形式添加到每个计算中。这种反向加权的附加因素可以增加新数据点相对于旧数据点的影响。公式如下：

　　+DMt = [+DMt-1 – （+DMt-1 / n）]

　　-DMt = [-DMt-1 – （-DMt-1 / n）]

　　TRt = [TRt-1 – （TRt-1 / n）]

　　在哪里：

　　+DMt = +DM 在给定时间，t

　　+DMt-1 = +DM 在给定时间，t-1（或时间 t 之前的一个周期）

　　-DMt = -DM 在给定时间，t

　　-DMt-1 = -DM 在给定时间，t-1

　　TRt = 给定时间的 TR，t

　　TRt-1 = 给定时间的 TR，t-1

　　3. 最后，可以计算正负形式的方向指数 +DI 和 –DI。它们涉及采用定向运动，将其除以真实范围，然后乘以 100。

　　+DI = （+DM / TR） * 100

　　-DI = （-DM / TR） * 100

　　定向运动示例

　　标普 500 日线图

　　十五个周期是 +DI/-DI 指标的标准设置。当然，这是可以调整的。对于日线图设置，21 个周期是常见的。该周期性追踪一个月的数据，每个月大约有 21 个交易日。

　　对于 24/5 市场，如外汇或原油，如果想在小时图上使用与上面的日线图相同数量的先前数据，可以将 21（大约每月的天数）乘以 24（数量一天中的小时数）以获得 504 作为新的时间段设置。当然，该指标将非常缓慢并且对当前价格数据相对不敏感。尽管如此，它仍将允许交易者以更高的分辨率查看价格行为。

　　这是怎么交易的？

　　不建议单独买卖方向指数读数。

　　然而，一种常见的解释是当 +DI（图中的绿线）越过 –DI（红线）时进行多头/买入交易。这可以在蜡烛收盘后完成，也可以在实时发生时完成。

　　有些人可能还会设置某些规则，例如仅在 +DI 和 –DI 之间的差异超过一定数量后才进行交易确认。+DI 和 –DI 频繁交叉在测距市场中很常见。因此，来自 +DI/-DI 交叉的任何交易信号将很快失效。

　　+DI 和 –DI 之间的差距程度将取决于时间范围、交易的资产和指标的周期性。对于 +DI/-DI 周期设置为 21 的标准普尔 500 指数日线图，等待 +DI/-DI 差异至少为 3 可能足以证明趋势正在朝一个方向或另一个方向形成。

　　然而，您等待趋势确认的时间越长，您错过大部分走势或未能完全抓住走势的可能性就越大。

　　从下面的日线图中，我们可以看到之前的盘整市场产生了多次+DI/-DI 交叉。但是任何从这些交易中脱手的交易都会很快被关闭。但来自 +DI/-DI 缺口 3（由第一条垂直线划定）的看涨信号会产生不错的收益。

　　绿色 +DI 线与红色 –DI 线交叉可能会产生平仓信号。

　　然而，当出现看跌信号（第二条白色垂直线）时——例如，-DI 大于 +DI 3 或更多——市场走势如此之快，以至于当指标确认空头交易时，走势基本上已经超过。

　　结论

　　Directional Movement 是一个趋势跟踪指标，不应单独用作交易系统。它只是一种可用于跟踪市场动量、趋势或方向的工具。

　　理想情况下，+DI 和 –DI 线应用作更广泛指标的一部分，以帮助确认趋势。指标本身是用于生成交易信号（+DI/-DI 线交叉）还是仅作为其他指标和/或分析形式的补充，由交易者自行决定。