这种类型的交易系统对一些交易者非常有吸引力，因为它可以消除交易中的很多情绪。如果您在交易时发现自己过于情绪化，那么这种类型的交易可能适合您。

基于规则的交易系统对交易的所有组成部分都有严格定义的规则。交易者不得违反规则。基本规则包括：进入标准、手数大小、最大交易风险、交易管理、最大投资组合风险和退出标准。

基于规则的系统基本上分为三种类型：

1. 100% 自动化策略

2. 手动交易管理策略

3. 自动化和手动元素的混合（增量自动化）

无论您选择使用哪一个，本指南都将向您展示如何创建适合您的系统。

第 1 步：了解什么对你的个性有效

这是非常重要的一步，所以不要忽视它。

许多新交易者认为他们不必担心系统/个性匹配，因为他们只需要遵循系统规则就可以赚钱。

即使你有黑白规则，你仍然必须考虑你将如何对结果做出反应。

你可以拥有一个非常有利可图的系统，但如果你不能容忍系统的某些方面，你就会放弃它。

让我们看一下您应该注意的主要元素。

你的目标是什么？

您应该考虑的第一件事是交易系统的目标。

小账户要倍增吗？或者您想通过更大的账户获得稳定的收入？

这些是您在开始时要问自己的非常重要的问题。

您对这个问题的回答将决定您将创建的系统类型。

它有助于写下您将要争取的年度目标。

一些交易者希望在一年内赚到 10,000%（是的，他们是认真的）。但实际上，每年 30% 的费用，拥有一个体面的账户就足以满足他们的需求……而且压力要小得多。

因此，现实地审视一下您真正想从您的交易系统中得到什么。

在你的交易计划中写下你的目标。

回撤

很多交易者都想赚大钱。但巨额利润通常也意味着巨额亏损。

你能应付吗？

一些交易者可以。

然而，根据我的经验，大多数交易者做不到。

所以要注意你的回撤数字。当您进行模拟交易时，40% 的回撤可能没什么大不了的。但是当真钱上线时，心理会发生巨大变化。

如果您在模拟账户中很难感受到回撤的情绪影响，请开设一个小型真实货币账户并使用纳米手数。

您可能会发现您愿意容忍比预期更高或更低的回撤。这就是为什么测试不同类型的交易系统以找出最适合您的交易系统很重要的原因。

交易频率

接下来，重要的是要了解您的策略交易频率以及您对该频率的感受。

例如，假设您的策略每月只执行几笔交易。但是当它进行交易时，成功的可能性很高，并且您通常会获得一些大赢家，因为您跟踪止损。

听起来不错吧？

好吧，这对一些交易者来说实际上听起来很糟糕。这些交易者很容易感到无聊，并希望更频繁地交易。

反之亦然。

如果一个系统执行了太多交易，一些交易者就会因为必须一直交易，或者一次交易太多而感到压力。

因此，请花一些时间考虑您的最佳交易频率。

对每个人来说都不一样。

获胜百分比

您是喜欢高赢率的交易者吗？或者您更喜欢少赢多赢，但每笔交易的多重回报风险更高？

我认识的一位交易员喜欢进行 100R 交易。但他只赢了大约 20% 的时间。在获得赢家之前，您能否连续处理 8 笔（或更多）亏损交易？

还是您宁愿只赚 1R，但赢得 75% 的时间？

这两种方法都是有利可图的。

这里没有正确或错误的答案。

这都是关于你最舒服的。

再次，试验两者，看看你喜欢什么。

全自动、手动还是两者兼而有之？

您如何进入和退出交易的机制会对您的交易结果产生重大影响。

例如，如果您的交易系统必须自动化才能盈利，但您不知道如何编写自动化交易策略，那么该策略将不适合您。

但你总是可以学习的。参加我们的初级开发人员 Adam Hartley 的入门 MT4 编程课程。

当然，您也可以找程序员为您编写代码。这是程序员列表和如何找到合适的程序员的指南。

另一方面，也许您不信任自动化系统，更愿意自己管理交易。如果是这种情况，那么请确保您能够在您的交易通常建立的时间进行交易。

如果您的系统通常在当地时间凌晨 3:00 进行最佳交易，那么这可能无法作为手动系统工作。

这就是回测和 beta 测试如此重要的原因。您想找出系统中的盲点，以便进行相应的补偿。

第 2 步：制定书面交易计划

下一步是写下你的交易规则。

这可确保您有一个可靠的参考点来做出所有交易决策。

使用任何适合您的记录方法，但我发现好的笔和纸最适合我。在开发过程中做笔记和改变事情更容易。

一个好的交易计划应该具备以下要素：

• 交易系统名称

• 版本号

• 使用的指标，带设置

• 进入标准

• 贸易管理规则

• 风险规则

• 重新进入规则

• 投资组合风险规则

• 这将是手动交易，全自动交易，还是两者兼而有之？

您以后可能还想添加其他元素，但该列表是一个好的开始。

您可以从互联网上的许多来源获得交易计划。它们不缺，您可以从课程、论坛和博客文章中获取它们。

第 3 步：回测您的交易计划规则

接下来，是时候测试您的计划了，以便您确信它可以在现实世界的交易中发挥作用。

有不同的回测方法，最适合您的方法取决于您拥有的策略类型。

例如，如果您有一个完全自动化的策略，您可以考虑在复盘大师或MetaTrader5中进行测试。这些是回测自动化外汇策略的好平台。

如果您有手动执行的策略，复盘大师、MetaTrader5或TradingView都是很好的测试平台。

您的回测将为您提供一些关键信息：

• 回撤

• 赢率

• 最长连胜纪录

• 最长连败

• 最佳/最差交易日

• 最佳/最差交易时间

• 和更多！

如果回测平台没有为您提供一些此类数据，您可以随时将其导出到电子表格中以找出答案。

不要指望第一次尝试就中大奖。一个成功的回测结果几乎总是很多很多实验的结果。

成功的交易者对策略进行小幅调整并测试结果。请记住一次只更改一件事并测试该更改。

否则，您将不知道哪些更改有效，哪些无效。

一旦制定了实现目标的策略，您就可以继续前进了。

第 4 步：Beta 测试您的规则

在您测试了您的策略并对结果充满信心之后，不要立即进行实时交易。在你开始冒险真正的 moola 之前，还有一步要做。

这称为 beta 测试或前向测试。

您不想直接跳入实时交易，因为仍有一些事情您可能需要解决。

例如，如果您有一个在mt5交易平台上运行的全自动交易策略，您绝对应该在您打算与之实时交易的经纪商的模拟账户中对其进行测试。

经纪商的点差或服务器延迟可能会影响您的策略在实时条件下的交易方式。有时结果可能会大不相同。

因此，请运行此 beta 测试几个月，以确保您的交易系统没有任何其他隐藏问题。一旦您确信它会按预期工作，现在是时候上线了！

第 5 步：上线

现在是时候将您的系统付诸行动了。我建议从小账户开始，或者在开始时使用较小的风险。

您的经纪人的实时服务器和演示服务器之间可能仍然存在一些无法预料的差异。

但如果一切都好，那就放开你的策略吧！

请记住在交易日志中跟踪您的交易，这样您就可以每周查看结果。

在账面上至少有 100 笔交易之前，不要更改系统的任何内容。如果系统没有立即获胜，可能很容易开始与系统发生冲突。

抵制这种冲动，因为您可能只是处于正常的回撤状态。您需要给系统时间来应用您的优势。

关于基于规则的交易系统的最终想法

基于规则的交易策略不会消除交易中的所有情绪。对于一些交易者来说，一个非常严格的交易系统实际上会导致更多的损失，因为他们不能自由地抓住随之而来的所有机会。

但是对于那些对交易决策优柔寡断，或者更喜欢尽量减少情绪影响的交易者来说，严格的规则可能是一种很好的交易方式。

基于规则的策略的额外好处是您可以更改策略的特定元素并准确查看这些更改如何影响结果。